terça-feira, março 31, 2009

Zoom

A maior parte das perguntas que recebo por e-mail têm a ver com a comparação entre os dois gráficos anteriores e a questão da "descida" do PS. Qual é o "melhor" gráfico?

Bem, vejamos a coisa assim:

1. O gráfico que contém todas as estimativas - vamos chamar-lhe "Mr. Smoother" - faz o seu trabalhinho da seguinte forma: pega em cada observação e transforma-a numa observação "amaciada", usando para esse efeito um sub-conjunto de observações na sua vizinhança (no caso, 25% do total das observações) e dando dando mais peso àquelas que estão mais próximas. Juntando os pontos "amaciados" ficamos com uma linha cuja variabilidade é inferior à real variabilidade dos dados e que, desejavalmente, nos permite visualizar melhor tendências sem estarmos a ser confundidos por ruído aleatório.

O problema de Mr. Smoother é que é um bocadinho ingénuo: se eu lhe atirar com 50 sondagens de um instituto e uma de outro para cima, ele ignora esse facto e continua com o seu trabalhinho como se nada fosse. Mas compensa essa ingenuidade com um sólido conservadorismo: como "tempera" cada observação com informação das observações vizinhas, Mr. Smoother não se deixa enganar facilmente por flutuações irrelevantes e, para dizer que algo está a mudar, exige ser convencido e persuadido repetidamente. Só se lhe mostrar várias observações consecutivas que apontam na mesma direcção é que ele se decide a dizer que algo está a mudar. Não lhe fica mal.

2. O Dr. House Effects (PhD) é toda uma outra personalidade: chega ao fim de um mês e grita "Subiu!", "Desceu!", "Não mudou!" em comparação com o mês anterior. E diz estas coisas mesmo se eu só lhe mostrar uma sondagem para esse mês. Como é que a criatura se arrisca a dizer uma coisa destas? Bem, a diferença entre o Dr. House Effects e o Mr. Smoother é que o primeiro, quando diz qualquer coisa, olha para todas as observações desde 2005. E sabe uma coisa sobre cada uma delas que o Mr. Smoother resolve ignorar: que instituto fez cada sondagem.

Tomando essa informação em conta, o Dr. House Effects apura que, ao longo de todo o período, há institutos que tendem a dar melhores ou piores resultados para um determinado partido. E quando lhe dizem que um determinado resultado veio de um determinado instituto, o Dr. House Effects toma essa informação em conta para estimar um resultado para cada mês. Ele não diz que esse resultado é o resultado "certo". Esse assunto não o interessa. O que lhe interessa é dar resultados mensais comparáveis uns com os outros, independentemente do "mix" particular de institutos que fizeram sondagens em cada mês. Gosta de arriscar e pode-se mais facilmente espatifar, ao contrário do Sr. Smoother. Mas é menos ingénuo que o seu colega.

Como vêem nos dois posts anteriores, o Dr. House Effects anda há uns tempos a gritar: "Hey, o PS subiu bastante de Setembro para Outubro, mas a partir de Dezembro começou a descer novamente!". Mr. Smoother já tinha percebido a subida há algum tempo, mas demorava a ser convencido da descida. Mas com as últimas sondagens, começa também a achar que sim. O Dr. House Effects grita: "por que é que não olhaste para as tendências por instituto? Eu tinha-te dito!":




Mr. Smoother não quer saber e vai continuar como dantes. Antes tarde e seguro que cedo e errado.

O "zoom" mostra também que não é fácil apurar causas destas coisas. Na Marktest é limpinho: PS sobe após à crise financeira e desce após o caso Freeport. Mas os resultados das outras sondagens são compatíveis com outras hipóteses, nomeadamente a de que a descida não passa de um retomar de uma tendência anterior.
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